PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^WILRESI с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^WILRESI и NVDA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ^WILRESI и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire US Real Estate Securities Index (^WILRESI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.48%
-0.06%
^WILRESI
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^WILRESI:

0.18

NVDA:

3.12

Коэф-т Сортино

^WILRESI:

0.35

NVDA:

3.43

Коэф-т Омега

^WILRESI:

1.04

NVDA:

1.43

Коэф-т Кальмара

^WILRESI:

0.10

NVDA:

6.05

Коэф-т Мартина

^WILRESI:

0.70

NVDA:

18.75

Индекс Язвы

^WILRESI:

4.19%

NVDA:

8.72%

Дневная вол-ть

^WILRESI:

16.23%

NVDA:

52.34%

Макс. просадка

^WILRESI:

-42.99%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

^WILRESI:

-18.31%

NVDA:

-12.22%

Доходность по периодам

С начала года, ^WILRESI показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 163.96%. За последние 10 лет акции ^WILRESI уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 1.60% против 74.71% соответственно.


^WILRESI

С начала года

2.97%

1 месяц

-7.38%

6 месяцев

6.48%

1 год

4.52%

5 лет

0.65%

10 лет

1.60%

NVDA

С начала года

163.96%

1 месяц

-11.10%

6 месяцев

-0.06%

1 год

171.70%

5 лет

85.71%

10 лет

74.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^WILRESI c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire US Real Estate Securities Index (^WILRESI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^WILRESI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.183.12
Коэффициент Сортино ^WILRESI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.353.43
Коэффициент Омега ^WILRESI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.301.401.041.43
Коэффициент Кальмара ^WILRESI, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.106.05
Коэффициент Мартина ^WILRESI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.7018.75
^WILRESI
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа ^WILRESI на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^WILRESI и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18
3.12
^WILRESI
NVDA

Просадки

Сравнение просадок ^WILRESI и NVDA

Максимальная просадка ^WILRESI за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^WILRESI и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.31%
-12.22%
^WILRESI
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности ^WILRESI и NVDA

Текущая волатильность для Wilshire US Real Estate Securities Index (^WILRESI) составляет 5.05%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что ^WILRESI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.05%
9.41%
^WILRESI
NVDA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab